Сравнение ^SIXU с LNT

С начала года, ^SIXU показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у LNT с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям LNT по среднегодовой доходности: 4.75% против 9.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNT равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и LNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и LNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Utilities Select Sector Index (^SIXU) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Alliant Energy Corporation (LNT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.